ADX指標簡介

ADX（Average Directional Index，平均方向指數）是由J. Welles Wilder發明的技術指標，用於衡量市場趨勢的強度，而不是趨勢的方向。ADX在0到100之間波動，通常與+DI和-DI線一起使用，以幫助交易者判斷市場是否處於強勢趨勢中。

組成部分

ADX指標由三條線組成：

- ADX線：衡量趨勢強度，不指示方向。通常使用14天的週期。

- +DI線（Positive Directional Indicator）：顯示上升趨勢的強度。

- -DI線（Negative Directional Indicator）：顯示下降趨勢的強度。

計算方法

1. 計算Directional Movement（方向移動，DM）：

   - \( +DM = 今日的最高價 - 昨日的最高價 \)（若為正值，否則為0）

   - \( -DM = 昨日的最低價 - 今日的最低價 \)（若為正值，否則為0）

2. 計算True Range（真實波幅，TR）：

   - \( TR = \max(\text{今日的最高價 - 今日的最低價}, \text{今日的最高價 - 昨日的收盤價}, \text{昨日的收盤價 - 今日的最低價}) \)

3. 計算方向指數（DI）：

   - \( +DI = (14天的+DM總和 / 14天的TR總和) \times 100 \)

   - \( -DI = (14天的-DM總和 / 14天的TR總和) \times 100 \)

4. 計算DX（Directional Movement Index）**：

   - \( DX = \left(\frac{|+DI - -DI|}{+DI + -DI}\right) \times 100 \)

5. 計算ADX：

   - ADX是DX的14天的移動平均值。

使用方法

1. 判斷趨勢強度：

   - ADX < 20：市場趨勢較弱或無明顯趨勢。

   - ADX > 20：市場趨勢較強。

   - ADX > 40：強勁趨勢，可能過熱，需警惕反轉。

2. 結合+DI和-DI使用：

   - +DI > -DI：市場處於上升趨勢。

   - -DI > +DI：市場處於下降趨勢。

   - 當+DI上穿-DI，且ADX高於20，這是一個潛在的買入信號。

   - 當-DI上穿+DI，且ADX高於20，這是一個潛在的賣出信號。

例子

1. 買入信號：

   - ADX > 20：趨勢強度增加。

   - +DI上穿-DI：確認上升趨勢。

   - 買入：在信號確認後買入，設置止損位。

2. 賣出信號：

   - ADX > 20：趨勢強度增加。

   - -DI上穿+DI：確認下降趨勢。

   - 賣出：在信號確認後賣出，設置止損位。

- 趨勢市場：ADX在趨勢市場中最為有效，在震盪市場中效果較差。

- 結合其他指標：為了提高準確性，ADX通常與其他趨勢指標（如移動平均線）和動量指標（如RSI）結合使用。

- 滯後性：由於ADX是基於移動平均值計算的，可能會存在滯後性。因此，交易者應結合多種信號和市場狀況進行綜合判斷。

ADX是一個強大的工具，用於衡量市場趨勢的強度，而不是方向。通過結合+DI和-DI線，交易者可以更準確地判斷市場趨勢的變化，並做出相應的交易決策。了解並有效使用ADX指標，可以幫助交易者在市場中捕捉強勁趨勢並避免陷入無趨勢的市場環境。